Inclinação média móvel A inclinação média móvel é um indicador que exibe a inclinação de uma média móvel. Encontrar a inclinação de uma média móvel é uma ótima maneira de determinar as tendências e os intervalos do mercado. O Moving Average Slope pode ser usado para negociação manual ou embutido em um Expert Adviser para negociação automatizada. É apresentado como um histograma que você pode alterar as cores para resultados positivos e negativos. Resultados positivos indicam uma tendência ascendente do mercado. Os resultados negativos indicam uma tendência de queda do mercado. Os resultados do Near Zero indicam um mercado abrangente (mercado plano ou imutável). Negociação Automatizada Para negociação automatizada, use o buffer de indicador do tipo duplo: Slope Positivo - buffer 0. Slope Negativo - buffer 1. Note que os resultados de exatamente zero são sempre Valores Vazios. Parâmetros de entrada SlopePeriod - Período do qual estava calculando a inclinação para. Números mais altos suavizarão o histograma. MAPeriod - Período da Média Móvel. MAMethod - método de cálculo da média móvel: MODESMA - 0. MODEEMA - 1. MODESMMA - 2. MODELWMA - 3. MAAppliedTo - preço utilizado pela média móvel: PRICECLOSE - 0. PRICEOPEN - 1. PRICEHIGH - 2. PRICELOW - 3. PRICETEDIAN - 4. PRICETYPICAL - 5. PRICEWEIGHTED - 6. O Moving Average Slope foi criado pela Hilton Global LLC. Introdução O indicador de inclinação mede o aumento da execução de uma regressão linear, que é a linha de melhor ajuste para uma série de preços. Flutuando acima e abaixo de zero, o indicador Slope se assemelha mais a um oscilador de dinâmica sem limites. Não é adequado para os níveis de sobrecompra / sobrevenda, mas pode medir a direção e a força de uma tendência. Também pode ser usado com outros indicadores para identificar possíveis pontos de entrada dentro de uma tendência contínua. O cálculo de inclinação é baseado em uma regressão linear (linha de melhor ajuste). Mesmo que a fórmula para uma regressão linear esteja além do escopo deste artigo, uma regressão linear pode ser mostrada usando o Raff Regression Channel em SharpCharts. Este indicador apresenta uma regressão linear no meio com linhas de tendência externas equidistantes. Slope é igual ao aumento da taxa de regressão linear. Aumento refere-se à mudança de preço. Executar refere-se ao período de tempo. Um declive de 20 dias seria o aumento de uma regressão linear de 20 dias. Se a subida é de 4 pontos e a corrida é de dois dias, então a inclinação seria de 2 (4/2 2). Se o aumento for de -6 pontos e a corrida for 2, então a inclinação seria -3 (6/2 3). Em geral, um período de avanço tem um declive positivo e um período de declínio tem um declive negativo. A inclinação depende da nitidez do avanço ou declínio. O Quadro 1 mostra SPY com três períodos diferentes de 20 dias (laranja, amarelo, azul). Um canal de regressão Raff de 20 dias é exibido para cada período de 20 dias. A regressão linear, no meio, representa a linha de melhor ajuste para os 20 pontos de dados. As linhas pontilhadas marcam o final do período de 20 dias e o valor da inclinação nesse ponto de preço. O primeiro período é relativamente plano e a inclinação é pouco positiva. O segundo período está em alta e a inclinação é claramente positiva. O terceiro período é baixo e o declive é negativo. Tenha em mente que o Slope muda à medida que os pontos de dados antigos são descartados e novos pontos de dados são adicionados. O Slope de Identificação de Tendência pode ser usado para quantificar a tendência. Um declive positivo é, por definição, uma tendência de alta. Da mesma forma, uma inclinação negativa define uma tendência de baixa. O gráfico 2 mostra a Dow Industrials com 52 semanas de inclinação (um ano). As linhas pontilhadas vermelhas mostram o declive tornando-se negativo, enquanto as linhas pontilhadas verdes mostram a inclinação tornando-se positiva. O Slope de 52 semanas foi positivo por cerca de dois anos (2006-2007) e então se tornou negativo em fevereiro de 2008. Embora o Dow tenha caído em março de 2009 e tenha subido acentuadamente, o Slope de 52 semanas não voltou Setembro de 2009. Observe que a inclinação não prevê a tendência. Em vez disso, segue a tendência ou os pontos de preço. Isso significa que haverá algum atraso. Força da Tendência O movimento direcional também pode ser importante ao analisar a inclinação. Uma inclinação negativa e crescente mostra melhora dentro de uma tendência de baixa. Uma inclinação positiva e em queda mostra deterioração dentro de uma tendência de alta. O gráfico 3 mostra o Nasdaq 100 ETF (QQQQ) com a inclinação de 100 dias. Uma média móvel simples de 20 dias foi adicionada para identificar as altas e baixas. A Slope está subindo quando está acima da sua SMA de 20 dias e caindo quando abaixo. Quatro cruzamentos chave são identificados neste gráfico (setas verdes / vermelhas). Observe que os cruzamentos ocorreram antes que o Slope se tornasse negativo ou positivo. Isto é como uma indicação principal para o declive. Observe também o ressalto após a cruz negativa em julho de 2008 e o reteste após o cruzamento positivo em janeiro de 2009. Essas reversões antecipadas de inclinação prenunciaram um movimento para território positivo ou mudança de tendência, mas não esperam uma movimentação prolongada após cada cruzamento de média móvel. O Slope de 100 dias movimentou abaixo de sua SMA de 20 dias em agosto de 2009, mas o QQQQ continuou em alta. Um declive negativo e declínio reflete menos inclinação no avanço. Observe como o Slope de 100 dias permaneceu positivo à medida que o QQQQ continuava mais alto de setembro de 2009 a janeiro de 2010. A inclinação de polarização comercial sozinha não pode ser usada para participar de uma tendência contínua, mas pode ser usada com outros indicadores para identificar possíveis pontos de entrada. Em particular, o Slope pode ser usado para identificação de tendências para estabelecer um viés de negociação. Uma inclinação positiva dita um viés de alta, enquanto uma inclinação negativa dita um viés de baixa. Uma vez que um viés de negociação é estabelecido, um oscilador de dinâmica pode ser usado para identificar possíveis pontos de entrada. A escolha do oscilador de dinâmica é realmente uma preferência pessoal. O exemplo com a Apple usa o Slope de 100 dias com Williams R. de 10 dias. O período de look-back para o Slope deve ser significativamente mais longo do que o período look-back para o oscilador de momentum. The Slope define a tendência maior, enquanto o oscilador de momentum representa um subconjunto dessa tendência. O gráfico 4 mostra a inclinação de 100 dias acima de zero em julho para estabelecer uma tendência de alta. Apenas sinais de alta são considerados para o oscilador de momento. Isso inclui leituras de sobrevenda, cruzamentos de linha de centro ou cruzamentos de linha de sinal. O Williams R não possui uma linha de sinal, mas o MACD e o PPO sim. As linhas pontilhadas azuis mostram quando o Williams R de 10 dias se move abaixo de -80 para se tornar sobrevendido. Observe que essas leituras correspondem a retrocessos curtos no estoque. Exceto pela última leitura de sobrevenda no início de dezembro, a Apple retomou sua tendência de alta logo após essas leituras de sobrevenda. Força relativa A inclinação de dois (ou mais) títulos pode ser comparada para identificar a força relativa e a fraqueza relativa. O gráfico abaixo mostra a Amazon (AMZN) com o SampP 500. Ambos os títulos são mostrados com o Slope de 20 dias (preto). A linha vertical azul marca um ponto no início de novembro, quando a Amazon teve um Slope positivo e o SampP 500 teve um Slope negativo. A Amazon estava superando claramente o SampP 500 neste momento. Na verdade, quando o SampP 500 chegou ao fundo no início de novembro, a Amazon liderou o caminho com um movimento de 117 para 143. Observe que a Amazon subiu mesmo quando o Slope se moveu para baixo. O declive da Amazon tornou-se negativo em meados de dezembro e o SampP 500 Slope ainda era positivo. Esta situação repetiu a segunda semana de janeiro. Com base na comparação do Slope, a Amazon passou de força relativa em novembro para fraqueza relativa em dezembro e janeiro. Durante esses dois meses, a regressão linear de 20 dias para a Amazônia estava diminuindo, enquanto a regressão linear de 20 dias para o SampP 500 estava diminuindo. Conclusões O declive mede o aumento de uma regressão linear. Em geral, uma tendência de alta está presente quando o Slope é positivo e existe uma tendência de baixa quando o slope é negativo. O prazo depende do número de dias. 10 dias abrangem uma tendência de curto prazo, 100 dias, uma tendência de médio prazo e 250 dias, uma tendência de longo prazo. Tal como acontece com os indicadores típicos de acompanhamento de tendência, o Slope fica abaixo do preço e reverte após um topo ou fundo real. Isto não diminui, no entanto, a sua utilidade. A identificação de tendências e a força das tendências são ferramentas importantes, mesmo para os traders. Assim como as médias móveis, o Slope pode ser usado com indicadores de momentum para participar de uma tendência contínua. Clique aqui para o gráfico ao vivo com o indicador Slope. O SharpCharts Slope pode ser encontrado perto da parte inferior da lista de indicadores no SharpCharts. Os parâmetros padrão (20) podem ser alterados para se adequarem ao período de tempo desejado. Como todos os indicadores, o Slope pode ser posicionado acima do gráfico de preço, atrás do gráfico de preço ou abaixo do gráfico de preço. Além disso, os usuários podem clicar na seta verde ao lado de opções avançadas para aplicar uma média móvel ou outro indicador ao Slope. Varreduras sugeridas Sobredimensionadas em uma tendência de alta. O link para esta varredura revela ações com uma inclinação de 100 dias positiva e sobrevenda a Williams R (abaixo de -80) Overbought em uma tendência de baixa. O link para este scan revela ações com um Slope de 100 dias negativo e sobre-compra na Williams R (acima de -20). Estudo adicional Este livro cobre muito terreno, mas inclui uma seção sobre análise de regressão usando regressões lineares. Sistemas de negociação e métodos Perry KaufmanAjustando estratégias para mover inclinações médias As médias móveis (MA) identificam os níveis de suporte e resistência gerados pela ação do preço em comprimentos de ciclo predefinidos, tornando-se mais e mais baixos em resposta a tendências gerais. As médias de longo prazo giram mais lentamente do que as médias de curto prazo, com as pistas identificando condições técnicas que aumentam ou diminuem as chances de penetração de preço. As médias móveis exponenciais (EMAs) alteram as inclinações mais rapidamente do que as médias móveis simples (SMAs). devido à sua construção mais rápida. O preço recuando para testar uma média crescente a partir de cima é mais propenso a sustentar do que ao testar uma média decrescente. O preço saltando para uma queda na média a partir de baixo tem mais probabilidade de capotar do que quando se testa uma média crescente. Múltiplas médias móveis em diferentes períodos de ciclo complicam esses cenários porque alguns podem estar aumentando enquanto outros estão caindo. Relatividade de inclinação As médias de longo prazo mudam a inclinação com menos frequência do que as médias de curto prazo. Por exemplo, um MA de 20 dias pode oscilar entre subidas e descidas dezenas de vezes ao longo de um período de três meses, enquanto um AM de 50 dias pode mudar duas ou três vezes. Enquanto isso, um MA de 200 dias não pode mudar de jeito nenhum ou mudar mais ou menos apenas uma vez. Essa relatividade da inclinação entra em jogo na análise de gráficos de duas maneiras. Primeiro, uma média de longo prazo sempre exerce maior suporte ou resistência do que uma média de curto prazo. Por exemplo, suporte ou resistência em um MA de 200 dias é mais difícil de quebrar do que suporte ou resistência em um MA de 50 dias. Segundo, as inclinações de subida e descida aumentam ou diminuem de suporte ou resistência, dependendo da localização dos preços em relação às médias. Nessa hierarquia, uma média crescente de longo prazo exerce um suporte maior do que uma média fixa ou em queda quando o preço está sendo negociado acima do nível, ao mesmo tempo em que gera maior suporte do que uma média crescente ou decrescente de curto prazo. Por outro lado, uma média de longo prazo em queda exerce maior resistência do que uma média crescente ou estável quando o preço está sendo negociado abaixo desse nível, ao mesmo tempo em que gera maior resistência do que uma média de aumento ou queda a curto prazo. Componente da Dow, a Procter & Gamble (PG) quebra o suporte nos EMAs de 50 e 200 dias no início de 2015 e entra em uma tendência de baixa. Ele inverte a médias fortemente alinhadas em março (1), enquanto ambos são apontados para baixo. Um segundo teste na EMA (2) de 50 dias, em baixa, desencadeia uma reversão em abril, enquanto o preço perde a média nos dois próximos testes, revertendo na EMA (3 amp 4) de 200 dias, que oferece resistência mais forte. Em seguida, ele fica preso entre as médias de subida e descida (caixa azul), saltando para a frente e para trás como um pinball. Ajustando as Estratégias às Rampas O preço acima das médias ascendentes de curto e longo prazo gera uma convergência de alta que favorece as estratégias de longo prazo, com posições maiores e períodos de detenção mais longos. Esse alinhamento técnico é comum em tendências de alta e mercados em alta. O preço abaixo do aumento das médias de curto e longo prazo gera uma divergência de alta que favorece as oportunidades de compra por mergulho e as jogadas de valor. O preço negociado acima da média com sinais de encostas opostas é um conflito, com uma média crescente de longo prazo dando suporte a jogadas longas, enquanto uma inclinação descendente aponta para um ambiente de maior risco. O preço abaixo da média de longo prazo e de curto prazo gera uma convergência de baixa que adiciona poder às estratégias de venda a descoberto, incentivando posições maiores e períodos de holding mais longos. Esse alinhamento técnico é comum nas tendências de baixa e nos mercados de baixa. O preço acima da queda das médias de longo e curto prazo gera uma divergência de baixa que favorece a obtenção de lucros e a venda a descoberto. Negociação de preços abaixo das médias com sinais de encostas opostas em conflito, com uma média de longo prazo caindo apoiando jogos curtos enquanto uma inclinação ascendente avisa sobre um fundo iminente. Esses cenários cobrem apenas uma pequena parte dos inter-relacionamentos complexos entre preço, médias móveis e inclinação. Conflitos devem ser bem-vindos, pois o entrelaçamento de estruturas de preços cria mecanismos poderosos para oportunidades de negociação de curto e longo prazo. No entanto, atente quando as médias móveis se aproximam e convergem, e o preço começa a oscilar nesses níveis estreitos. Essa ação mista aponta para altos níveis de ruído que podem sinalizar longos períodos de fraca oportunidade: custo. As médias móveis facilitam as trajetórias horizontais em mercados paralelos, diminuindo seu valor na decisão de comércio e investimento. A General Electric (GE), componente da Dow, vende no final de 2013 e gasta 2014 de forma lateral em um padrão instável. Ele cruza a MME de 50 dias mais de 20 vezes durante esse período, emitindo várias ondas de sinais falsos. O EMA de 200 dias também é estável, enquanto o preço ultrapassa seus limites mais de uma dúzia de vezes. The Bottom Line Obter agressivo no lado longo, quando o preço está acima de subir médias móveis de longo e curto prazo. Seja agressivo no lado mais curto quando o preço estiver abaixo das médias móveis de curto e longo prazo. Fique na defensiva quando as pistas não coincidirem, ou quando o preço estiver sendo negociado abaixo de médias crescentes ou acima de médias decrescentes.
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