SPX Wave e Trend Trading Os sinais de compra da vida Um dos maiores capítulos da verdade já escritos: (Provérbios 8) Eu conectei com a vida quando este verso do bom livro foi citado para mim: Jesus disse ao homem, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. (João 8:12) SELEÇÕES DE COMÉRCIO SPX Aqui estão os ETFs que estão diretamente relacionados ao Índice SP500 (SPX). Bullish - Estes lucros quando o SPX ascende Bearish - Estes lucros quando o SPX desce (SDS), (SPXS), (SH) IMPORTANTE: Não segure ETFs triplos por um longo tempo, não importa onde o mercado vai. Eles estão sujeitos à erosão do preço pelo design. As estratégias de negociação gama gama são frequentemente descritas como a obtenção de moedas na frente de um rolo compressor. Enquanto eu percebo que intuitivamente parece uma má idéia ficar na frente de equipamentos pesados, eu decidi dar uma olhada em 2013 para ver o que teria acontecido se eu passasse o ano pegando moedas de um centavo. Quero dizer, sério, quem quer apenas comprar o SampP The System: O sistema de penny picking testado é uma versão acelerada do pTheta, com exceção de vender opções semanais em vez de opções com vencimento de 90 dias. O sistema de moeda de um centavo vende para fora dos spreads verticais de dinheiro no SPX toda semana usando 10 opções semanais de delta com 8 dias para expiração. Toda quinta-feira o sistema vende um spread vertical. As duas exceções à regra de quinta-feira foram 4 de julho e Thanksgiving, o sistema vendeu spreads verticais na sexta-feira naquelas semanas. Para determinar o tipo de spread de crédito a ser vendido (call ou put), o sistema usa Parabolic SAR (pSAR) como um filtro de tendência. Se o preço estiver sendo negociado acima do pSAR diário, o sistema vende spreads de venda abaixo do mercado e os spreads de chamada são vendidos se o preço estiver sendo negociado abaixo. Reduzi as configurações pSAR padrão para corresponder ao meu sistema de longo prazo e usei um fator de aceleração de 0,015 e um limite de aceleração de 0,15. Gráfico diário de SPX com SAR parabólica e médias móveis de 10/40 dias. O sistema vende spreads de venda abaixo do mercado quando o preço está sendo negociado acima de pSAR e call spreads quando o preço está sendo negociado abaixo de pSAR. O gerenciamento de riscos ronca de maneira audível: o gerenciamento de riscos com o sistema é uma ótima idéia conceitualmente, mas uma ilusão na prática. O sistema fechou negociações quando o pSAR foi atingido ou a perda em aberto foi igual a 2 vezes o crédito recebido. Por exemplo, se um vertical foi vendido por 0,45, a negociação foi fechada se / quando a perda em aberto foi (0,90). O problema real com o gerenciamento do risco é que, quando as lacunas de mercado contra a posição, não há muita coisa que pode ser feita e um resultado maior do que o desejado. Estatísticas do sistema: Vale notar que, em abril, o sistema sofreu duas grandes perdas consecutivas que geraram o grande rebaixamento. Um dos negócios perdidos representou uma perda que foi quase 10 vezes o crédito inicial recebido. A perda deveu-se a um gap menor e constante de vendas ao longo do dia, então, teoricamente, um preço de fechamento ligeiramente melhor pode ter sido percebido, mas os resultados abaixo dão uma ideia melhor do que poderia dar errado e eu prefiro erro por precaução. Apresento os resultados abaixo com e sem a maior perda porque o impacto no retorno do sistema é significativo. A verdadeira lição é que uma alta probabilidade de ganhar negócios não cria, por si só, um ótimo sistema de negociação. Todos os números abaixo incluem uma comissão de 1,50 por contrato. Equity Insights: Na amostra das curvas de patrimônio abaixo, eu peguei uma conta hipotética de 10.000 e aloquei uma inicial de 5 ou 10 para o sistema. As posições foram dimensionadas com base em um tamanho de conta inicial de 10.000 e o número de contratos foi mantido constante ao longo do ano. Equity Dream: A curva de patrimônio abaixo é o que acontece se você remover a grande perda. Obviamente, a curva é apenas uma ilusão neste momento, mas o crescimento da equidade com um baixo rebaixamento é o que torna o sistema tão atraente. Continue sonhando. Take Away: O problema real com este sistema é que quando as coisas correm mal, elas dão errado rapidamente e de uma maneira grande. Haverá momentos em que é impossível gerenciar os negócios perdidos (pense em diferenças de preço) e grandes perdas ocorrerão. Como as opções semanais têm um tempo tão curto até a expiração e são verdadeiras rainhas gama, um choque de mercado na direção errada, especialmente se ocorrer logo após a venda de um spread, pode ser extremamente destrutivo. Quando você vende opções com prazo mais longo até a expiração, você ganha a capacidade de ajustar posições e geralmente pode evitar grandes perdas. Opções semanais com 8 dias de expiração não oferecem a mesma oportunidade de ajuste e às vezes é melhor simplesmente errar e sair. A partir de agora, eu vou procurar maneiras de modificar esse sistema e procurar formas de evitar a grande perda. Obrigado pela leitura e se você gostou deste post, por favor, compartilhe-o usando um dos botões de mídia social acima. Post navigationNosso Track Track fala por si Abaixo está uma lista de todos os últimos negócios: 2013 foi um ano terrível para spreads de crédito semanais. Como o mercado estava em forte tendência de alta, a volatilidade foi retirada do mercado. Isso reduziu os preços de todas as opções e, assim, os vendedores de opções não receberam crédito suficiente para o risco que estavam assumindo. Isso levou ao Sistema nos mantendo fora do mercado a maior parte do ano. E quando os sinais foram dados, foi quando algum evento extraordinário estava ocorrendo que estava manipulando os mercados como o tumulto em Washington. Nós tivemos várias negociações de Bônus, que não estão listadas aqui, mas as negociações do Sistema não se saíram bem. Isso nos levou a fazer muitos testes e análises. Chegamos a algumas realizações. O seguinte será implementado em 2014: 1. Seríamos capazes de implementar um stop loss de 50 sem prejudicar quaisquer negociações vencedoras. Isso reduzirá significativamente as perdas. 2. Também desenvolvemos um sistema separado para negociar o SPX. Isso permitirá mais negociações potenciais. A tese geral do sistema SPX é a mesma do Sistema RUT, mas nos permite iniciar negociações em mais dias. Os resultados de testar o sistema SPX em 2012 e 2013 foram retornos muito promissores e muitos comércios. 3. Esperamos que a volatilidade retorne aos mercados uma vez que o FED pare de imprimir dinheiro com seu programa Qualitative Easing. Espera-se que isso ocorra no início de 2014. Isso permitirá que os mercados voltem à negociação normal e que o sistema RUT libere mais sinais de negociação bem-sucedidos. Você também pode querer rever: Faça o download do RELATÓRIO LIVRE e aprenda mais sobre o sistema comprovado para negociar opções semanais de forma lucrativa e consistente. Baixe o Relatório GRATUITO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO SEMANAL 5905 Ave I Rosenberg, TX 77471 Copyright 2016 por Weekly Trading System. Todos os direitos reservados. Aviso Legal: A negociação da Opção de Divulgação de Risco envolve riscos substanciais e não é adequada para todos os investidores. Não podemos e não garantiremos que você não perderá dinheiro ou que ganhará dinheiro com as informações encontradas neste site e / ou produtos / serviços afiliados. Resultados anteriores não garantem resultados futuros. Você pode perder opções de negociação de dinheiro e a perda pode ser substancial. Negociações perdidas podem ocorrer, ocorreram no passado e ocorrerão no futuro. Não troque com dinheiro que você não pode perder. Apenas o capital de risco deve ser investido, uma vez que é possível perder todo o seu capital. Nosso uso deste site e produtos / serviços afiliados é por sua conta e risco. Você deve ler Características e Riscos das Opções Padronizadas para entender melhor os riscos das opções de negociação. Não somos planejadores financeiros licenciados, consultores financeiros, corretores de ações, corretores de investimentos ou consultores de investimentos. Antes de fazer qualquer negociação, verifique com um planejador financeiro, consultor de investimentos, consultor tributário ou qualquer outra pessoa que controle suas finanças para garantir que a negociação de opções seja adequada para você. As informações fornecidas neste site não devem ser interpretadas como aconselhamento de investimento individual. 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NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS. DE FATO, EXISTEM DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE DIFERENCIADAS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE SÃO GENERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM TAMBÉM AFETAM DEFEITOS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUAIS PODEM AFETAREM ADEUSAMENTE RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL.
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